مخطط الدورة

فهم الدور التنظيمي للبنك الدولي

• لمحة عامة عن البيانات المالية للبنوك – مبادئ المحاسبة
• تكوين الميزانية العمومية – أنواع الأصول والمطلوبات
• فهم العناصر الأساسية للأرباح والخسائر P&L – بيان الدخل
• مراجعة الفرق بين الدفتر البنكي والدفتر التجاري
• رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية
• توضيح الفرق بين قضايا السيولة والملاءة المالية
• التفرقة بين مبدأ استمرارية أعمال البنك ومبدأ ضمان أموال المودعين
• شرح كفاية رأس المال
• التعاريف المحاسبية والتنظيمية للأموال الخاصة
• الفلاتر التحوطية واحتياطيات إعادة التقييم AOCI
• معالجة الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة وموجودات الضرائب المؤجلة
• معالجة الأوراق المالية والتعرضات خارج الميزانية
•  

معالجة بازل للمخاطر السوقية

• القيمة المعرضة للمخاطر – الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب
• محدودية القيمة المعرضة للمخاطر
• ماذا عن مخاطر شروط اَلْإِحْلَال – هل تتأثر القيمة المعرضة للمخاطر؟
• ترجيح المخاطر السوقية
• المنهجية الموحدة
• مخاطر أسعار الفائدة في كل من الدفاتر المصرفية والتجارية
• نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA)
• تأثير مخاطر السوق على الأدوات المالية في الدفاتر التجارية
• التقلبات وضغوط السوق
• زيادة رسوم المخاطر
• بنود خارج الميزانية العمومية

المخاطر التشغيلية وفقا لبازل

• تعريف المخاطر التشغيلية التي أدُخلت على إطار عمل اتفاقية بازل 2
• دورة حياة المخاطر التشغيلية
• مقاييس قياس بازل:
  • المؤشر الأساسي
  • المنهجية القياسية
  • أساليب القياس المتقدمة
• ترجيح المخاطر تحت كل منهجية
• التداول غير المشروع – الخسائر الناجمة
• توليد السيناريوهات – لمؤشرات الأداء الرئيسية، مشاركة الإدارة في وضع نموذج للسيناريوهات المعاكسة
• تحديد مدى التعرض وشدة “القيم المتطرفة” ومخاطر شروط اَلْإِحْلَال
• منهجية توزيع الخسارة (LDA) والتحليل  المُستند الى سيناريو (SBA)
• تطبيق تقنيات القيمة المعرضة للمخاطر وتقنيات المخاطر التشغيلية
• تحديد الخسائر – القياس والإدارة والرصد والإبلاغ
• دمج إدارة المخاطر التشغيلية في إطار إدارة المخاطر المؤسسية

بدائل استخدام التصنيفات الائتمانية الخارجية

• تطوير نماذج رصد النتائج داخليا ً لتقييم مخاطر القروض للشركات
• تباين منهجيات الاقتصاد المتقدمة والناشئة في تقييم مخاطر الائتمان

مخاطر التركز الائتماني والتعرضات الكبيرة

• مخاطر الترکیز – لم یتم الاستحواذ علیھا بشکل کاف بموجب منهجيات الرکیزة الأولی
• ملخص موجز لعملية المراجعة والتقييم الرقابي (SREP)
• معالجة مخاطر الترکز ضمن إطار الرکيزة الثانیة لکفاءة رأس المال الداخلي
• تحديد مخاطر التركز القطاعي – المبادئ العامة
• تحديد مخاطر التركز في دول مجلس التعاون الخليجي

النمذجة واختبار تحمل المخاطر

• شرح تقنيات إجراء اختبارات تحمل المخاطر
• الاختبار الرجعي باستخدام العوائد السابقة
• انشاء سيناريوهات – اختبار الضغط باستخدام عوائد افتراضية
• أحجام العينات التاريخية – هل هي كبيرة بما يكفي لتشمل مجموعة واسعة من الظروف؟
• خطر تحسين معايير إدارة المخاطر – الإفراط في تركيب البيانات القديمة
• طرق النمذجة – سيناريوهات الطوارئ
• قيود التوزيع الطبيعي كأساس للنمذجة الاحتمالية
• تحديد مدى التعرض وشدة “القيم المتطرفة” والمخاطر المتطرفة

محفزات مخاطر الجهات المقترضة المقابلة (CCR)

• فصل تأثير المخاطر السوقية على مراكز التداول من CCR
• مخاطر الطرف المقابل في التسعیر – استخدام فروقات الأسعار والتصنیفات
• احتمالية التخلف عن السداد (PD) – تقدير احتمالية التقدير والتعرض للمخاطر الافتراضية (EAD)
• الالتزام الإيجابي المتوقع (EPE)
• خسائر التخلف عن السداد (LGD) ومعدلات الاسترداد
• مخاطر الطرف المقابل في مقايضات التخلف عن السداد
• مخاطر الطرف المقابل في مقايضات أسعار الفائدة
• خبرة شركات التأمين AIG وشركات التأمين الأحادية في الأزمة المالية
• دور غرفة المقاصة المركزية
• تحليل الإجهاد و سيناريوهات الضغط العشوائية
• عوامل السوق التي تؤدي إلى تدهور الائتمان من طرف آخر

تعديل قيمة الائتمان CVA  والضمانات

• تعريف تعديل قيمة الائتمان (CVA)
  • تحديد التعرض لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بأثر مخاطر السوق على المشتقات
• التعرض الإيجابي المتوقع والتعرض لأسوأ الحالات
• طبيعة الضمانات – معالجة ISDA
• فوائد إدارة الضمانات الفعالة
• تأثير تصفية المخاطر على CVA
• تأثير الضمانات على CVA
• التحوط ومقايضات التخلف عن السداد
• أدوات التحوط المؤهلة
• مخاطر الطرف الثنائي والضمانات

نسبة تغطية السيولة (LCR)

• شرح نسبة تغطية السيولة (LCR)
• معايير إدراج الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
• فئات HQLA – المستوى 1، ومستويات 2A و 2 B
• 30 يوم لتقلبات السوق الصادرة
• معدلات التشغيل
• صافي نسبة التمويل المستقر (NSFR)
• شرح التمویل المتاح مقابل التمویل المطلوب (RSF)
• عوامل الترجيح ل ASF و RSF

تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية

• تأثير مخاطر السيولة على حقوق الملكية في تعرضات الميزانية العمومية إلى غير أصول HQLA
• اكتناز أصول المستوى 1 HQLA
• العواقب غير المقصودة على السيولة الكلية من لوائح بازل 3
• ربط جودة الائتمان المصرفي السيادي والمحلي
• انخفاض المخزون من سندات الشركات التي يحتفظ بها المتعاملون الرئيسيون
• متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من المعيار 1
• شرح أدوات رأس المال المحتملة (كوكوز)
• دور كوكو كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال
• نبذة مختصرة عن عدم قدرة أدوات رأس المال المحتملة على رؤية النتائج المترتبة على التحويل
• تعرض صندوق الثروة السيادية (SWF)  إلى عمليات تصفية مرتفعة لأصول SWF
• التعليق / التخفیضات المحتملة لمدفوعات القسائم لشرکة التمویل
• ضمانات تصفية المخاطر ل CCP’s
• نقص الضمانات – الآثار، والتأثير على عائد حقوق المساهمين في البنك
• تأثير TLAC على بنوك G-SIB

أنظمة التنفيذ واعداد التقارير للامتثال باتفاقية بازل

• فعالية المراقبة وآلية الإبلاغ داخل البنوك وكيفية تفاعلها مع إدارة المخاطر الشاملة
• تجنب الصوامع
• المحاسبة والمراقبة ونظم تكنولوجيا المعلومات ونظم تخزين البيانات الاحتياطية
• مراقبة الضوابط – جودة وسلامة الإجراءات
• وضع سيناريوهات الطوارئ
• دور رئيس إدارة المخاطر
• دور المدقق الداخلي
• تطوير لوحات التحكم لمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغیلیة